Moving Averages Strategies. Med Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttar från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medelvärde signera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån suggas Är början på en ny uptrend. Den andra typen av crossover inträffar när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt närmar sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal väldigt objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagarsflyttningen medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsas upp genom de andra är det i allmänhet det primära köptecken. Vänta på att 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagarsmedlet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar numbe r av falska signaler Att öka antalet glidande medelvärde, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om frågan Vad skulle hända om du Håller med att lägga glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas glidande medelband. Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på Samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Förändringsvillkor redovisas med antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna är, desto mer känsligt är medelvärdet för små prisförändringar En av th e vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender omvända. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och för att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du har missat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna används för ditt filter Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som jag Ncorporates användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett 5-kuvert placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att titta på en vändning mot Center average. Moving Average Crossover Strategy. On den här sidan vill jag ta dig igenom en jämförelse av ett par glidande medelvärde crossover-system. En använder två enkla glidande medelvärden sma s och den andra använder tre sma s. Ännu tänkt på att använda en dubbel Flyttande genomsnittligt system för handel. Om du överväger att använda dubbla glidande medelvärdeövergångar för både inmatning och avslutning av handelar, kan du överväga att testa ett tredubbelt MA-system också Jämför dem sida om sida på d Aktuella aktier eller andra handelsinstrument samt olika tidsperioder eller tidsramar. Testa olika glidande medelperioder, men var försiktig så att du inte lita på optimerade eller kurvpassande resultat. Men eftersom några av mina besökare inte vet vad det här är så kan vi gå Över vissa grunder först. VÄR SÄKERHET AV FLÄGGNING AV AVERAGE CROSSOVER. Bilden till höger är ett exempel på en dubbelrörande genomsnittlig crossover som skulle initiera en köpsignal. Bullish crossover. Ett snabbare rörligt medelvärde 8 sma - blåa kors över ett långsammare medelvärde 13 sma - gul . Notera att signalen inte bekräftas till slutet av fältet Det här betyder att den faktiska posten i live-handel skulle vara någonstans inom nästa stapel. Det är troligt nära öppningen av den fältet. Om du inte har gjort några backtesting ännu, den här typen av Enkelt system kommer förmodligen att vara en av de första som du kommer att testa, eftersom det kräver mycket lite programmeringsförmåga. Om du går ner den här vägen kommer du att finna att öppningspriset för nästa stapel efter korset är var backes Ting mjukvaran beroende på inställningen kommer att placera de simulerade branscherna som är rimliga, för om du faktiskt handlade med hjälp av automatiserad handelsprogramvara är detta en nära approximation av var din handel skulle äga rum. Med ett typiskt stoppomvändningssystem skulle denna långa post inte avslutas tills den blåa, snabbare MA korsade under den gula, långsammare MA This MA bearish crossover lämnar inte bara handeln utan initierar även en kort handel i motsatt riktning. Med dubbla rörliga genomsnittliga crossover-system är näringsidkaren alltid i En handel, lång eller kort. Låt oss titta på ett intradagsexempel under en dag. Dual Moving AVERAGE CROSSOVER. Vi ska använda ett 5-minuters diagram över SPY med två enkla glidmedel för det första exemplet Fast 8 sma - grönt Och Slow 13 sma - yellow. Jag valde den här dagen eftersom jag ville illustrera vad som är väldigt typiskt för praktiskt taget alla glidande medelvärdesövergripande strategier. Den första långa handeln efter 11 00 är mycket bra och faktiskt c Åker en bra återställning. Utgången på omkring 12 45 är lönsam. Men jag vill att du ska observera är det häftiga prisåtgärdet mellan 12 00 - 3 00 Här är där dubbla MA-system verkligen kan mala dina vinster ner MAs Bara whipsaw fram och tillbaka orsakar tre förluster i rad, förmodligen fördröja vinsten från första handeln Om en person handlade denna metod den här dagen lyckligtvis hade de sett en mer anständig vinnande handel på 2 30. Den goda delen av detta systemet visas på den första handeln och den senaste handeln Medan glidande medelvärde överstiger misslyckad under hakig prissatsning, fungerar de mycket bra under trending prisåtgärder. Om du backtestar dessa enkla stopp - och backsystem och inspekterar en som kommer ut med vinst , Kommer du troligen att finna att vinsten är mindre än 50, men den genomsnittliga vinnaren blir större än den genomsnittliga förloraren. Det är därför att glidande genomsnittliga crossover-system är i huvudsak trendhandelssystem. Och trend trading system nästan Alltid ha denna egenskap av en liten andel av vinnarna och ett bra förhållande. I diagrammen nedanför L Long, S Short och Ex Exit. TRIPLE FLYTNING AVERAGE CROSSOVER. So långt har diskussionen centrerat kring ett stopp omvänd typsystem, varigenom en signal För en utgång, producerar också en handel i motsatt riktning Men om vi introducerar ett tredje glidande medelvärde till systemet kan det finnas en period av neutralitet Med andra ord sker ingen handel - du är kontant. För det här exemplet, Vi ska använda ett 3-minuters diagram och tre enkla glidande medelvärden 4 sma, 10 sma och 50 sma. Reglerna är mycket enkla Om den långsamma linjen 50 sma ökar och den snabba linjen 4 sma passerar över mellannivån 10 sma , Det finns en köpsignal Utgångssignalen kommer när den snabba linjen korsar under mittlinjen. Reglerna är motsatta för korta inmatningar. Det är lätt att se att detta system liknar att handla bort trenden i en högre tidsram . Ett alternativ till detta system skulle vara att bara ta lång tid S, när både de snabba och medelstora glidmedlen ligger över den långsamma sma. Medveten om att när du hanterar tre grader av frihet 3 variabler, snarare än två som i ovanstående exempel, gör du systemet mer komplext och skapar därför många fler möjliga kombinationer att testa. Naturligtvis gör backtesting programvara det här, men kom ihåg att lägga till filter och komplexitet gör det inte alltid ett bättre system Ofta kan ett enklare system vara robustare under test. Ett exempel är nedan. Om du är intresserad av glidande medelvärden, kanske du också vill kolla in min sida om hur man använder glidande medelvärden som ett efterföljande stopp. Förskjutande medelvärdeövergångar. Att uppnå genomsnittliga övergångar är en vanlig metod som handlare kan använda Flytta medeltal En crossover uppträder när ett snabbare rörligt medelvärde, dvs Kortare period Flyttande medelvärde korsar antingen över ett långsammare Moving Average dvs en längre period Flyttande medelvärde som anses vara en hausseartad crossover eller under som anses vara en baisse crossover. The cha rt nedanför SP-fondens depåbevis utbyteshandel SPY visar det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet och det 200-dagars enkla rörliga genomsnittet det här rörande genomsnittliga paret ses ofta av stora finansiella institutioner som en långsiktig indikator för marknadsriktningen. notera hur Det långsiktiga 200-dagars enkla rörliga genomsnittet ligger i en uptrend detta tolkas ofta som en signal att marknaden är ganska stark. En näringsidkare kan överväga att köpa när kortare 50-dagars SMA passerar över 200-dagars SMA och kontrast , kan en näringsidkare överväga att sälja när 50-dagars SMA korsar under 200-dagars SMA. I diagrammet ovanför SP 500 hade båda potentiella köpsignaler varit mycket lönsamma, men den ena potentiella försäljningssignalen skulle ha orsakat en liten förlust Tänk på att 50-dagars, 200-dagars Simple Moving Average crossover är en mycket långsiktig strategi. För de näringsidkare som vill ha mer bekräftelse när de använder Moving Average crossovers, kan 3 Simple Moving Average crossover-tekniken kanske användas Ett exempel på detta visas i tabellen nedan för Wal-Mart WMT-lager. Den 3 enkla rörliga genomsnittsmetoden kan tolkas enligt följande. Den första övergången till det snabbaste SMA i exemplet ovan, den 10-dagars SMA över Nästa snabbaste SMA 20-dagars SMA fungerar som en varning om att priserna kan vara omvänd trend, men vanligtvis skulle en näringsidkare inte placera en faktisk köp - eller säljorder då. Därefter den andra crossoveren av den snabbaste SMA 10-dagars och den långsammaste SMA 50 - dag kan utlösa en näringsidkare att köpa eller sälja. Det finns många varianter och metoder för att använda 3 Simple Moving Average crossover-metoden, vissa finns nedan. En mer konservativ inställning kan vara att vänta tills den mellersta SMA 20-dagars korsningen över den långsammare SMA 50-dagen men det här är i princip en två SMA crossover-teknik, inte en tre SMA-teknik. En näringsidkare kan överväga en penninghanteringsteknik för att köpa en halv storlek när den snabba SMA korsar över nästa snabbaste SMA och sedan matar in den andra hälften när Snabb SMA passerar över långsammare SMA. I stället för halvor köper eller säljer du en tredjedel av en position när snabb SMA passerar över nästa snabbaste SMA, en tredjedel när snabb SMA passerar över långsam SMA och den sista tredjedelen när näst snabbaste SMA passerar över den långsamma SMA. A Moving Average crossover tekniken som använder 8 Moving Average exponentiell är den rörliga genomsnittliga exponentiala ribbonindikatorn, se Exponential Ribbon. Moving Genomsnittliga övergångar är ofta visade verktyg av handlare Faktum är att crossover ofta ingår i de mest populära Tekniska indikatorer inklusive MACD-indikatorn Flyttande medelkonvergensdivergens se MACD Andra glidande medelvärden förtjänar noggrant överväganden i en handelsplan. Informationen ovan är endast avsedd för informations - och underhållningsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja valfritt lager , framtida, råvaru - eller forexprodukt Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultathandel är i sig riskabelt ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning.
No comments:
Post a Comment